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| 【单选题】下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（ ）。 |
| A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值 |
| B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 |
| C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 |
| D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大 |
| 【单选题】某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（ ）元。 |
| A.8 |
| B.6 |
| C.-5 |
| D.0 |
| 【单选题】某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 |
| A.7 |
| B.6 |
| C.-7 |
| D.-5 |
| 【单选题】当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。 |
| A.购进看跌期权与购进股票的组合 |
| B.购进看涨期权与购进股票的组合 |
| C.售出看涨期权与购进股票的组合 |
| D.购进看跌期权与购进看涨期权的组合 |
| 【单选题】下列有关期权价值的表述错误的是（ ）。 |
| A.看涨期权的价值上限是股价 |
| B.看跌期权的价值上限是执行价格 |
| C.如果一个项目在时间上不能延迟，只能立即投资或者永远放弃，那么它就是马上到期的看涨期权 |
| D.如果一个项目在时间上不能延迟，只能立即投资或者永远放弃，那么它就是马上到期的看涨期权 |
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